Modellriskhantering på ledande nordisk bank: från ingenting till best-in-class

Max Knape

Kundens utmaningar

  • Svårigheter att definiera vilka modeller som används på grund av otydlig modelldefinition
  • Avsaknad av processer för hur modellriskhantering ska gå till i praktiken
  • Transaktionsmonitoreringen genererar för hög andel oproduktiva larm
  • Otillräcklig modelldokumentation, testning och validering av cirka 30 modeller
  • Resurs- och kompetensbrist i organisationen för att hantera identifierade brister

Lösningen

Fas 1

  • Fastställa tydlig modelldefinition och identifiera vilka modeller som används
  • Upprätta processer för modellriskhantering som förtydligar hur modeller ska utvecklas, dokumenteras, testas och valideras
  • Utbilda verksamheten kring modellriskhantering i praktiken

Fas 2

  • Utvärdera befintliga modeller vilket inkluderar analys, testning och validering
  • Genomföra trimning av befintliga modeller och fastställande av förväntat utfall (KPIer)
  • Upprätta modelldokumentation för alla 30 modeller (antaganden, parametrar, uppföljning m.m.)

Slutresultat

  • Ökad kunskapen inom modellriskhantering i hela verksamheten
  • Kostnadsbesparingar motsvarande 2 FTE:er genom färre antal oproduktiva larm
  • Ökad produktivitet och förbättrad risktäckning i transaktionsmonitoreringen
  • Fullgod modelldokumentation upprättad för samtliga scenarier - totalt över 150 sidor dokumentation

Key takeaways

  • Rapportera på skälig grund – inte på bevis. Skyldigheten att rapportera uppstår vid en objektivt rimlig misstanke, inte först efter fullständig utredning.
  • Tänk på tiden – skyndsamhet gäller även utredningen. Både bedömning och rapportering ska ske utan dröjsmål. Invänta inte återkoppling från kund i flera veckor – sätt interna tidsgränser.
  • Medel som misstänks härröra från brott ska rapporteras – oavsett vem som begått det. Det är pengarnas ursprung som är i fokus – medel från misstänkt bedrägeri, marknadsmissbruk, narkotikahandel eller dylikt ska rapporteras till FIPO – oavsett om penningtvätt skett eller inte och om kunden misstänks ha varit delaktig eller inte.
  • Rätt rapport, rätt innehåll. Använd STR vid misstänkta transaktioner, SAR vid avvikande beteenden – och använd bara AIF när en sedan tidigare inlämnad rapport ska kompletteras.
Max Knape

Max Knape

Director
max.knape@frankpenny.se+46 700 749 759

With a mind that's a mix of a chess grandmaster and a startup guru, Max transforms challenges into opportunities with finesse like no one else. Combined with his passion for arts, Max ensures a touch of creativity is added to every data-driven decision and project he manages.

  • CET
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.